プログラミングの参考書籍で売買タイミングを知る
詳しいことは書評の記事で記載するつもりですが、私は仕事柄数多くのシステムを開発してきましたし、プログラミングしてきました。現在ではゼロからプログラミングコードを記述していくことはほとんど無いですが、現在でも様々なプログラミング言語を解読して、システムを改善したり、バグを修正することは日常的にやっています。しかし、もう年齢的に新しいことを覚えようとする意欲はかなり薄れています。見慣れないプログラムはどういう見方をするかというと、いままでにプログラミングをやったことのある言語の見方を適用してみて、それで合っているなら読み進めてみる、違うなら別の言語を当てはめてみる………というように過去の記憶資産の延長上に物事は成り立っているという見方をします。また、この結果を導き出すためにはどういう条件でこの計算式を当てはめたらよいだろう………というようなプログラムの仕組み（システムエンジニアリング）から未知の言語の処理内容を推測することができます。
できることならば、FX為替取引の専門家がEAプログラミングのプロフェッショナルであれば史上最強のEAが完成するのですが、所詮EAは個人投資家向けのプログラミングツールです。年間10億の利益を出すためにシステム開発費1億を投資する個人投資家はたぶんいないと思います。そこでは企業として投資を行うステージですから、すでに機関投資家というべきでしょう。
ですからここでのお話はあくまでも「個人投資家」としての見知ですので、”あったらいいな”ぐらいの世界観でとらえて頂ければと思います。
みなさんはEAのプログラムソースコードをご覧になった経験があるでしょうか？C言語に近いといわれていますが、学生のときにプログラミングを勉強したことのある方なら、何が条件で何が処理内容ぐらいは見分けがつくかと思いますが、全く経験の無い方には「記号」か「呪文」にしか見えないと思います。でも、”安心してください!”プログラミングコードが記述できなくても、FX為替取引における「条件」と「処理内容【注文・決済】(買・売)」をどこに設定するかということがプログラマに指示・依頼できれば、最も理想的な境遇ではあなたはEAのプログラムを記述する必要はないのです。
私が選んだ書籍では、この点を最も明確にかつ重要性をもって示していたので自信を持ってオススメしています。
以下の項目を理解してEAのプログラミングに挑戦してみましょう。
- エントリー(注文)：買い・売り⇒テンプレート化(定型文をコピー＆ペースト)
- エグジット(決裁)：買い・売り⇒テンプレート化(定型文をコピー＆ペースト)
- 条件：iCustom関数を使用して記述する
EA制作を依頼する
世の中には自分でEAのプログラミングはしたくないけど、料金を支払うので誰かに作ってもらいたい………という奇特な方が結構いらっしゃるようです。「EA制作代行」とは、おそらく個人でやり始めて、そこそこ利益がでれば4～5人でSOHOみたいなスタイルなら経営できそうな感じです。でも、企業経営の目線から見れば事業拡大のいち成長過程であってその状態にとどまるのはあまり望ましい姿ではないように思えます。つまり、経営としてはやや不安定要素を抱えているわけですから、EAの品質、パフォーマンスとしては「作成依頼」する側もある適度のリスクヘッジを覚悟しておくことは必要だと思います。MT4は云わば個人投資家としてのツールとしてわきまえておけば、過度な期待はしないという前提に立てるわけです。
検索エンジンで『ea 作成 代行』と入力すると32,600件程度(2016.7.11現在)のリストがヒットします。料金もシンプルな取引仕様であれば比較的低価格で作成してもらえそうです。以下に注文・制作工程の代表例を示しておきますので依頼されたい方は検討資料になさってください。システム的な開発工程に沿っていてムダな戻り工数を最小限に抑える工夫がされているので結果的に短時間で安い価格で作成してもらえるはずです。本サイトで紹介させていただいている購入サイトと価格を比較してみるのも一つの案です。
- 作成申し込みのメールを送信する ⇒ 数日後、返信メールが送られてくる
これ以降のやり取りは基本的に特別な事情がない限りメールで行うことになります。
- 売買ルールのヒアリング
頭の中にある売買ルールを文書で書きメールで送信する。ただし、この文書の表現方法には曖昧な言い回しはせず、具体的かつ明確に記述する必要があります。
例えば、「レートが現在値より20PIPS下降したら新規注文を出す」「スプレッドを含めて100PIPS以上の損失が出たら決済する」等、プログラミングするための条件値をより具体的に指し示す必要があります。
- 仕様書を作成する
文書にて頂いた売買ルールを元に仕様書の原案が作成されます。この原案をたたき台に質問の回答や確認事項を追加して行き、最終的な仕様書を完成させます。ここにはしっかり時間をかけて正確な仕様書を作成します。なお、仕様書の作成については無料になっています。
- お見積り
仕様書を元に見積りし、その金額をメールにて知らせてくれます。なお、見積り作成についても無料になっています。
- ご契約
メールの見積り金額で納得したら、メールにて正式申し込みをします。承諾のメールが返信され、振込先が記載されています。この時点で契約が成立します。ここらへんはネット通販と似ています。
- 料金のお支払い
返信された振込先に料金を振込みます。
- EAの作成
料金の振込みが確認できましたら、その旨のメールが送信されます。それから数日から１週間ほどかけてEAを作成します。
- EAの引き渡し
ＥＡが完成いたしましたら、添付ファイルとしてメール送信されてきます。またこの制作代行企業さんで特徴的だったのは、「明らかに優位性の認められるロジックであると当方が判断した場合には、全額無料にてＥＡを作成させていただきます。」と謳っていることです。説明の文書を読むとEAの著作権の買取りは別請求の料金体系（一律￥30,000!?）になっているため、バックテストで明らかな優位性が認められた場合は全額無料としているようです。
- アフターケアその１ ⇒ 不具合の修正
プログラム上のミス等、企業さん側に帰すべき事由による不具合がある場合には、無料にて修正してもらえます。ただし、無料修正はＥＡの引き渡しから半年以内です。ＥＡを受取りましたら、必ず、バックテストやデモ口座による十分な稼働チェックを行うことが大切です。そして、不具合などに気づいた場合は、その具体的内容を提示して、速やかに企業側へ連絡します。
- アフターケアその２ ⇒ お客様のご希望による修正
ご希望により、売買ルール（ロジック）などをロジック全体が大幅に変化しない範囲であれば、３回までは無料にて修正してもらえます。４回目以降は有料となりますので、見積もりが必要となります。
特にアフターケアについてはなかなか良心的で、ソフトウェアサービスとしてはかなり優秀な企業だと思います。また、EA作成代行企業は作成したEAの著作権は原則企業側に帰属するのが通常なので、EAのプログラムコードは依頼者には開示しない代わりにロジックの優位性が認められる場合には料金を無料にしているところも、売買取引ノウハウを蓄積するだけでなく、企業価値も高める努力を怠ってない姿勢は評価に値します。
プログラミング無しでEAをつくる
EAつくーるはMT4で動作するEAを、プログラミング不要で制作するためのツールです。
インジケーターを組み合わせることで、EAが作れます。MT4にデフォルトで存在するインジケーターも、市販のインジケーターも使用可能です。EAはソースコード(mq4)ファイルで作成されるため、作成したEAの著作権は作ったお客様にあり、販売などご自由です。これは作成代行してもらうのと決定的に異なる点でEAロジックのプログラミング学習効果を高めるだけでなく、プログラム・コードを記述するよりも圧倒的に作業効率がアップします。
購入方法は2種類あり、1年版と1か月版のいずれかを選択します。
◆1年版 ￥14,800(税込）
・お申込日より1年間ご利用可能です
・1年間で自動的に利用終了となり、継続してご利用になる場合には再度購入します
◆1か月版 ￥1,980(税込）
・お申込日より1ヶ月利用可能です
・1か月ごとにご購入時の金額で自動継続(自動引落)となります
※2016.07.31現在
》詳しくはこちらから...
長くなりましたが、最後まで読んで頂いてありがとうございます!
MT4の売買取引の履歴を自動収集する
MyfxbookにMT4 のFX口座を登録すると、登録したMT4の売買取引の履歴データが自動でMyfxbookに収集されます。収集された売買取引の履歴データは、MyfxbookのWebサイトから閲覧でき、他の登録ユーザーに公開したり、自分のサイトやブログにウィジェットを貼り付けて公開することもできます。
パフォーマンスが一目瞭然なので、どれくらいの損益があるのか？というのがすぐ分かります。
どこでポジションを張って、どれくらいの勝率だったのか？というのも分かります。
過去の勝率と損益もわかります。
購入を検討しているEAのトレーディング履歴を解析できる
登録ユーザーやEA開発者の方がMyfxbookを使って公開してくれている場合があります。それはEA購入の際、貴重な判断材料の一つと成り得ます。とくにEA開発者の方が公開している場合、購入サイトのコメントや解説に照らし合わせてリアル／デモ口座の種別や、EAの設定内容を解析をお試しください。
自分が運用しているEAのトレーディング履歴を検証する
バックテストからの想定範囲のトレーディング結果なのか？、そこから逸脱しているのか？
ファンダメンタルな要因でEAの稼働停止やロット調整などを検討すべき段階なのか？・・・など検討／判断するための材料となります。
以上、『EAの運用状況を「Myfxbook」で調べる』でした。最後まで読んでいただき有難うございます。
投資スタイルの観点
EAの種類でもご紹介しましたが、まずはご自分にあった投資スタイルが、どれに当てはまるのかをよく検討したうえでEA選びを始めたほうが良いと思います。シューティング・ゲーム感覚のスキャルピングか戦略型RPGスタイルのスイングトレードか、それともこれからの景気低迷の時代背景に合わせてトレンドよりもレンジ相場に合わせ手堅くトラリピで行くか迷うところです。いずれにしてもみなさんの頭の片隅に置いておいてもらいたいのは、自動売買のプログラムだからといって、いちどセットアップが済んだら後はほったらかしという考え方は是非ともお止めになった方がよろしいと思っていることです。
個人的には、時代が「半裁量・半自動」へ移行しつつあると考えています。というのもいま自分が稼働しているEAのロジックをある程度理解していると、明らかにテクニカルが通用しないファンダメンタルなビッグニュースで相場が遷移している場面に出くわすことが多々あるからです。
その時にEAをいったん止めることができるとか、不運にもポジションを持っていたら手動で決済や、損切りの逆指値を置くなどの対処をするなど、「半自動」が一番理に適った行動と云えるに違いありません。幾多のシステム構築経験から言わしていただければ、プログラムは正確さとスピードでは遥かに人間の能力を超越しますが、予測不可能なアクシデントから事前に回避措置を採ることは遥か動物にも及びません。そこにヒューマン系の条件判断がなければシステムパフォーマンスは成立しません。高度な信頼性を要求されるシステムほど、インシデントに及ぶ事例件数の把握が重要な課題となる理由です。
しかし、個人投資家の私たちはクソまじめに口座を開設して入金し、裁量トレードで経験を積んで投資スタイルを見極めようとするほど資金力のある方はそうはいませんので、少なくとも半月ぐらいはデモ口座でトレーディングしてみるのが一番良い方法かと思います。できれば自分のトレードのルールを作って頂いて、裁量トレードを試してみるのが手っ取り早い方法です。
テストデータの観点
ネット上には、EAの購入・ダウンロードできる数多くのサイトがあり、有料のものから無料のものまであるので自分の投資スタイルに合うものを見つけ出すのはたいへんです。
そういう紹介サイトの多くでは、あなたもこのEAで私のように豊かでセレブな生活を送りませんか？と優しげな誘い言葉とともに下に示すようなバックテストのグラフを表示しています。
これはMT4のEAを検証するバックテストとパラメータ最適化の手法を使って、過去データにもとづいた想定される運用成績をグラフ生成させたものです。一見しただけでは、右肩上がりの素晴らしいEAじゃないかっ！と思うかもしれませんが要注意です。既にある過去のデータに合わせてEAを最適化してグラフ生成している可能性もあるからです。
うがった見方をすれば、過去データの検証期間の負けトレードを何らかのルールを加えることで、全て逆に取引して利益に変えてしまうってこともできるんです。そのため、過去の検証データは参考程度に留めておき、今現在の取り引き結果であるフォワードテストの結果を見ることがEAのパフォーマンスを正しく評価することになります。
フォワードテストの着眼点は、損益と含み損をどれだけ抱えているかということ
当ブログランキング入りしている大手EA販売サイトでは、それぞれのEAのフォワードテストを開示しています。
しかし、ここでも見落としてはならないポイントがあります。
それは、ほとんどのEA販売サイトでは、確定損益の情報しか開示されていないことです。
極端な例えになるかもしれませんが、「トラリピ」のように「含みありき」で「プラス決済のみ」のEAなんかは、「損益」表示だけだと右肩上がりで儲かるようにしか見えません。でも、実際は「含み」を抱えてるわけで、「損益」は増えてても「有効残高」が減っていたりします。「トラリピ」自体が資金として100～200万円が必要で、そこからコツコツと増やしていくべきだという議論も見受けられますが、初心者にオススメというだけに様々意見が飛び交っているようです。また最近ではこういった通貨安の取引が不安定になってきてきるので一旦様子見というも一つの手立てかも知れません。
話が逸れましたが、前述の最近格安人気のEAを「Myfxbook」というMT4の情報分析サービスで、個人トレーディングを公開しているものを見つけ出しました。残高も順調に推移しているようです。
ちなみにトラリピEAの過去の運用事例（現在は停止中。トラリピ®とは違います。）を見つけたので掲載しておきます。
このような情報と併せて、購入しようとしているEAがどのようなものなのか、慎重に検討することが大切です。
MT4の取引状況を自動で収集して管理・公開することができる無料のWebサービスです。
詳しい内容は別の記事で紹介しますが、図表で示してある運用実績チャートはMyfxbookにユーザー登録（無料）しないと見ることができませんが、ポピュラーなＥＡは検索エンジンで”ウィジェット”をサーチするとヒットするので、まだユーザ登録してないけどサクッと目的のＥＡを調べたい方は以下の方法でお試しください。
【例】
- 『ウィジェット Forex White Bear V1EX Myfxbook』検索
- 『ウィジェット 一本勝ち Myfxbook』検索
＃あくまでもMyfxbook登録ユーザーの方が御自分のサイトに表示させるために設置したものであろうので、購入の検討の際には複数ユーザーの運用実績を比較してみることをオススメします。
以上、『EAを購入するときのチェックポイント』でした。最後まで読んで頂きありがとうございます！
さて、ここではEAの主な種類を紹介してみましょう。
スキャルピング
数分から長くても数十分で売買を繰り返して、薄い利益でも回数を多くして大きな利益にするトレードスタイルです。相場は一定期間一定方向に動く習性があり、トレードの手法として、「一定方向に動く最小の時間単位で利益を薄く確実にもぎ取ろう」というのがスキャルピングの考え方です。
利益になる確率は高くなるので、レバレッジを高くして、トレードを何度も繰り返し、薄い利益をコツコツと積み重ねるといった手法になります。１回のエントリーで、数pips～10pipsくらいを抜くことを目標にします。
EAに依存しない裁量トレーディングにおいては大きな金額の取引となることと、瞬間の値動きを利用するので、ポジションを持つタイミング、相場がポジションとは逆の方向に行った場合の素早い損切りといった、反射神経的な決断力が勝敗を左右します。トレード技術というよりゲームのような瞬発力が必要になります。
トレードしている間は、PCの前にはりついて、相場を見続ける時間と集中力が必要です。また、システムの突発的な事故があっても大丈夫なように、取引口座には最低限の証拠金だけ入れておき、何かあっても強制ロスカットで終わらせれば良いようにしておく必要があります。
スキャルピングは瞬間の値動きを利用しますので、値動き(ボラティリティ)が一定以上
あることが必要です。また、取引回数が増えますので、取引コストが小さい通貨ペアを選ぶことが重要です。
これらの条件を満たすものとしては、ユーロ／ドル、ポンド／ドル、ドル／円などがあります。
但し、その時々に動きやすい通貨ペアと、動きが小さい通貨ペアが変わっていきますので、自分の扱いやすいと思う通貨ペアを選択してください。
スキャルピング・ロジックの代表的なEAとしては
●Forex White Bear V3 Ver3.33(2016.4.15)
●White Bear V1 EX Ver.1.05(2015.11.10)
●Wallstreet Forex Robot
が有名です
スイングトレード
ポジションを数日〜と比較的長時間保有するトレードスタイルです。トレードの期間は、相場によって、また見ている足の長さによって変わってきます。FXではレバレッジを5倍～10倍程度で取引されることが多いです。
目標とする利ざやは、100pips～300pips程度に設定します。大きな一つの波動を取るので、ポジションを持った後は、見ているチャートの一つの波が終わるまで保有することになります。
通貨ペアは比較的トレンドが出やすく、長くトレンドが続く通貨ペアが適しています。また流動性が高いメジャー通貨、実際には、現在、豪ドル／円やドル／円を選びますが、適切な通貨ペアはその時々に変化していきます。
スイングトレードに利用するチャートは21指数移動平均線がおすすめのチャートの一つです。単純移動平均線ではなく指数移動平均線の方が相場にフィットすることが多いと判断している理由によります。
売買のタイミングとしてはローソク足の終値で21指数移動平均線の上で終わったら買い、同じく終値で21指数移動平均線を割ったら売りというルールが分かりやすいと思います。
スイング・ロジックの代表的なEAとしては
●カコテン iIchimoku AUDJPY Ver.1.20(2016.2.8)
●SCH-Trend system Ver.1.23(2015.8.14)
が有名です
スイングトレードでは証拠金の活用が課題となりますからEAが相場に適合しているかの検証の後、1日から数日程度の短い期間で売買を行うようなプログラミングがされているEAを探すことをおすすめします。
また、ある程度の長い期間を保有する前提で取引を行う手法ですので、決済するまでの間、未確定の損益の浮き沈みが生じます。途中の動きはあまり気にせず、どっしり構えることができる、意外と強いメンタリティがないと精神的に屈してしまいます。相場の動きに耐えられず、自分で強制決済をしてしまうようでは、システムトレードとしての意味を成しません。1日程度または取引の当日に決済されて、プラスマイナスが日々明確な方法がよいという人は、他の取引方法を用いたEAの利用をおすすめします。
ナンピン・マーチンゲール
ナンピンとは、エントリーに対して相場が逆行した場合、更にポジションを買い増して、平均建値を下げるトレードスタイルです。マーチンゲールの場合は、買い増すポジションを2倍、3倍と増やすことで、ナンピンの効果を加速させます。
これにより、負ける確率は大きく下がり、普段の収益性は圧倒的に高くなります。一方で、相場の逆行が止まらない場合、損失は倍増していくリスクがあるため、資金管理には注意が必要です。
ナンピン・マーチンゲールのロジックを実装したEAとしては
●勝てるMAX２！「ザ、FX EURUSD」
●がっつりGBPUSD
がありますが、安全に使用するためのルールとして『負けた場合の最大損失額が調整できる』EAを使いましょう。
例えばですが…
■最大逆行幅が設定できる
⇒（例）［最大1000pipsの逆行まで耐える］
■含み損の最大許容額が設定できる
⇒（例）［最大500ドルの逆行まで耐える］［口座残高の30%の逆行まで耐える］
■ナンピン本数が調整できる
⇒（例）［ナンピンは5本まで発動する］
FXに関するそれなりの知識が必要になるため、これからFX自動売買を始めよう！…という方にはちょっとお薦めしにくいです。FXで勝ち続ける為には、手法を確立して、それをしっかりと遵守することが極めて重要になります。負け越してマーケット(相場)から退場するのでは本も子もありません。したがって、理想的な売買としては、自分のエントリーが間違っていたのであれば、一旦損切りをしてポジションをクローズする方法が最も効率的です。損切りをすることで、ポジションは精算され、また気持ちもリセットすることが出来ます。
そのうえで、再度同じ方向にポジションを持ちたい根拠があれば、倍の枚数を設定するなり、実行すれば良いのです。目先の損失を確定させずに、元に戻したいというのはトレーダーの心理としてはよく分かります。しかし、結果的に、一旦損切りをして入り直した方が、より有利な位置でポジションを持てる可能性が高まるという事を忘れてはなりません。
IFD注文方式（トラリピ）
IFD注文（イフダン／If Done）とは、エントリー注文と決済注文を一度に出す注文方法です。
一定の間隔でIFD注文を出し（トラップトレード）、それにリピート機能を付けたものが「トラリピ®（トラップリピートイフダン®）」です。トラリピはマネースクウェア・ジャパンが特許を取得したFXの発注管理機能です。
マネースクウェア・ジャパン以外でもトラリピ®同様の運用ができるFX業者があります。
●ループ・イフダン®：アイネット証券
●iサイクル注文®：外為オンライン
●リピートトレール注文：YJFX!
リピート系注文はロスカットを回避しながらコツコツと利益を積み上げる手法なので早く始めれば始める程有利です。特にシストレ初心者の方は是非このリピート系発注機能がおすすめです。
以上、EAの種類（トレードスタイルと戦略）でした。最後まで読んで頂いて有難うございます!
